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期现价差波动规律带来较好收益

发布时间:2021-01-08 00:57:03 阅读: 来源:跳线机厂家

股指期货期现套利方面,周四期指主力5月合约与现货沪深300价差主要运行在20-50点之间,收盘价差报在36.52点,几乎与周三价差持平。盘中二者价差波动剧烈,最高49.07,最低17.67,价差运行区间与周三基本保持一致,盘中可进行在区间高点和低点进行套利操作,机会较多,如在价差20点时进场买IF1005抛现货,价差50点平仓,收益30点,则一次套利收益率为0.8%,盘中这样的套利机会多达2-3次,日内可进行滚动操作,全天套利毛收益可达2.4%左右。在现货组合的构建方面,周四排名前20的权重股中,华夏银行(600015)和中信证券(600030)停牌,构建股票组合有一定障碍,可选择配置ETF50降低现货组合的构建难度。

股指期货跨期套利收益要逊于期现套利,IF1005与IF1006全天价差主要运行在-33至-28之间,最低-41.4,是较好的套利进场机会,买IF1005、抛IF1006的收益可达13点,套利毛收益0.3%。IF1005与1F1009价差低点-89,高点-74.6,最大价差套利空间为14.4,套利毛收益0.3%。股指跨期套利方面难度相对较大,因为价差波动幅度较小且变化剧烈,价差波动规律不明显,套利风险较大,操作相对比较困难,不建议一般投资者参与。

总之,建议投资者关注股指期货期现套利机会,IF1005合约与沪深300现货的价差走势规律明显,价格波动区间稳定,套利机会较多而风险相对较少,可以选择配置50ETF来复制构建沪深300现货,密切关注二者价差的走势,根据区间运行规律来获取套利收益。

(东证期货 鲍红波)

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